Die Afonso Villa befindet sich am südlichen, zur Sonne gerichteten, Abhang der Insel Madeira, in der Meerenge von Câmara de Lobos, in einer landwirtschaftlichen Gegend, die vor allem durch die Produktion des berühmten Madeira Weins bekannt geworden ist.


Das Haus wurde voraussichtlich im 17. Jahrhundert gebaut und im Jahre 1999 restauriert, wobei der einfache und traditionelle Stil der Architektur beibehalten wurde. Hierfür wurden die originalen, natürlichen Baustoffe verwendet und auβerdem wurden die Mauern im unverputzten Stein belassen, der nicht aus Basalt, sondern aus einem Stein gebaut wurde, der aus der Umgebung stammt, heute aber nicht mehr abgebaut wird.